Сравнение GLDY с GPTY
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 6.42% vs 45.44% for GPTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 15.15% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 39.66% |
Correlation
The correlation between GLDY and GPTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
GLDY
GPTY
Сравнение GLDY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.36 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.21 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GPTY
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -26.62% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -19.32% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -6.41% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.51% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.33% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GPTY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 11.88% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 20.45% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 25.17% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 29.64% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 29.64% | -6.31% |
Сравнение комиссий GLDY и GPTY
И GLDY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GPTY
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.86%, что больше доходности GPTY в 33.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and GPTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.74%) compared to GPTY (11.88%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 6.42% for GLDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 33.93% for GPTY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор