Сравнение GLDY с GLDW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 5.76% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between GLDY and GLDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLDY
GLDW
Сравнение GLDY c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GLDW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -23.59% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -22.51% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -8.93% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 36.90% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 36.90% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 36.90% | -17.32% |
Сравнение комиссий GLDY и GLDW
И GLDY, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GLDW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GLDY and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: Defiance and State Street.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор