Сравнение GLDY с DIVO
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 5.56% vs 19.84% for DIVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 15.15% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 15.32% |
Correlation
The correlation between GLDY and DIVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GLDY
DIVO
Сравнение GLDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.12 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 11.23 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и DIVO
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -30.04% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -5.95% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -0.19% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.61% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.65% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и DIVO
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 2.71% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 7.13% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 9.20% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 11.97% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 14.83% | +8.50% |
Сравнение комиссий GLDY и DIVO
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и DIVO
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.86%, что больше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and DIVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.74%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 19.84% vs 5.56% for GLDY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.84% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 6.36% for DIVO.
They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор