Сравнение GLDW с XRMI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. GLDW is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 2.10%.
GLDW
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.44% | 9.36% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 2.10% | 2.47% |
Correlation
The correlation between GLDW and XRMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение GLDW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и XRMI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -15.31% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -0.02% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -5.88% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 5.53% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 6.91% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 6.91% | +30.39% |
Сравнение комиссий GLDW и XRMI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и XRMI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности XRMI в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 21.93% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.57% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and XRMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 21.93%, compared with 12.57% for XRMI.
They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор