PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDW с UGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Gold (UGL).

GLDW и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDW и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDW и UGL

2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%
UGL
ProShares Ultra Gold		14.36%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL

Сравнение комиссий GLDW и UGL

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
UGL
ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

GLDW vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDWUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.42

+0.87

Корреляция

Корреляция между GLDW и UGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и UGL

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDW и UGL

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и UGL.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDWUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-75.93%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-37.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-25.85%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-43.76%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и UGL

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDWUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

49.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

55.46%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

35.70%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

32.19%

+8.97%