Сравнение GLDW с SPYG
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. GLDW is actively managed, while SPYG is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам GLDW и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.75% | -0.78% |
Correlation
The correlation between GLDW and SPYG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GLDW
SPYG
Сравнение GLDW c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SPYG
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -67.63% | +44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -1.13% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -24.33% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 16.06% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 21.17% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.64% | +16.26% |
Сравнение комиссий GLDW и SPYG
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SPYG
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SPYG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.47% for SPYG.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор