Сравнение GLDW с SPYD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. GLDW is actively managed, while SPYD is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам GLDW и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 10.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GLDW and SPYD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GLDW
SPYD
Сравнение GLDW c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SPYD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -46.42% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -1.11% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.17% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SPYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 11.62% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 16.13% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 19.78% | +17.12% |
Сравнение комиссий GLDW и SPYD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SPYD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности SPYD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.21% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SPYD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 4.21% for SPYD.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор