Сравнение GLDW с SHNY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while SHNY is a Leveraged Commodities fund tracking the SPDR Gold Shares ETF (GLD). GLDW is actively managed, while SHNY is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -30.75%.
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHNY
- 1 день
- 12.42%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -49.51%
- С начала года
- -30.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 51.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $256.89K | $296.01K | $456.33K | |
| $6.75M | $5.05M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам GLDW и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -30.75% | 23.08% |
Correlation
The correlation between GLDW and SHNY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHNY
Сравнение GLDW c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SHNY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -69.36% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -63.57% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -17.43% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SHNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 83.94% | -47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 59.73% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 59.73% | -23.69% |
Сравнение комиссий GLDW и SHNY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SHNY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GLDW and SHNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 0.00% for SHNY.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and BMO. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for SHNY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор