Сравнение GLDW с GLDY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 7.28% |
Correlation
The correlation between GLDW and GLDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение GLDW c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLDY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -25.90% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -19.05% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -4.47% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 24.59% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 23.27% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 23.27% | +13.90% |
Сравнение комиссий GLDW и GLDY
И GLDW, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLDY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GLDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 23.10% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор