Сравнение GLDU.TO с HXS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).
GLDU.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и HXS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 13.03% | 128.66% | 42.19% | 13.27% | -9.80% | -14.02% | 35.05% | 29.13% | -10.69% | 19.42% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | -2.71% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GLDU.TO превзошли акции HXS.TO по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.41% соответственно.
GLDU.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 34.40%
- 1 год
- 89.12%
- 3 года*
- 54.23%
- 5 лет*
- 32.01%
- 10 лет*
- 17.50%
HXS.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDU.TO и HXS.TO
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
HXS.TO
Сравнение GLDU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.14 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.10 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.08 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GLDU.TO и HXS.TO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и HXS.TO
Ни GLDU.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и HXS.TO
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и HXS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -27.42% | -50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -12.44% | -25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -22.63% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -27.42% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -5.67% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -3.57% | -45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.35% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и HXS.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.78% | 5.13% | +15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 9.54% | +39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.14% | 18.59% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 15.14% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 16.52% | +15.88% |