Сравнение GLDU.TO с GLD
GLDU.TO (BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLDU.TO is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDU.TO returned 15.47%/yr vs 14.14%/yr for GLD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции GLDU.TO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.14% соответственно.
GLDU.TO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.47%
GLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | -2.38% | 128.66% | 42.19% | 13.27% | -9.80% | -14.02% | 35.05% | 29.13% | -10.69% | 19.42% |
GLD SPDR Gold Shares | 5.20% | 56.17% | 37.54% | 10.21% | 6.30% | -5.02% | 22.71% | 12.06% | 6.38% | 5.63% |
Correlation
The correlation between GLDU.TO and GLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between GLDU.TO and GLD shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GLDU.TO и GLD
Секторы
GLDU.TO
GLD
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
GLDU.TO
GLD
-
Сырьевые материалы
GLDU.TO
-
GLD
Коммуникационные услуги
GLDU.TO
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
GLDU.TO
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
GLDU.TO
-
GLD
-
Энергетика
GLDU.TO
-
GLD
-
Финансовые услуги
GLDU.TO
-
GLD
-
Здравоохранение
GLDU.TO
-
GLD
-
Промышленность
GLDU.TO
-
GLD
-
Технологии
GLDU.TO
-
GLD
-
Коммунальные услуги
GLDU.TO
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
GLD
Сравнение GLDU.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.01 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.88 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и GLD
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDU.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -33.56% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -17.28% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.13% | -17.28% | -20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -17.47% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -22.85% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -14.66% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -11.65% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 7.10% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и GLD
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 5.19% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 21.78% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 25.35% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 16.85% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 15.39% | +17.13% |
Сравнение комиссий GLDU.TO и GLD
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и GLD
Ни GLDU.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GLDU.TO and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for GLDU.TO.
GLDU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. GLDU.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 1.15% for GLDU.TO and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDU.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор