PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с TBUX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. GLDM is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, GLDM returned 29.27%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.83%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.81%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%5.51%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.25%

Correlation

The correlation between GLDM and TBUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.23

Сравнение распределения секторов GLDM и TBUX

Секторы
GLDM
TBUX

Сырьевые материалы

100.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

52.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
TBUX
1.3%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

TBUX
14.3%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

TBUX
5.5%

Энергетика

GLDM

-

TBUX
0.6%

Финансовые услуги

GLDM

-

TBUX
0.5%

Здравоохранение

GLDM

-

TBUX
5.0%

Промышленность

GLDM

-

TBUX
3.5%

Недвижимость

GLDM

-

TBUX
0.2%

Технологии

GLDM

-

TBUX
52.7%

Коммунальные услуги

GLDM

-

TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

GLDM vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
7.19

-6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
14.51

-13.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

3.12

-1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

48.17

-47.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

182.82

-179.95

GLDM vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и TBUX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-1.82%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-0.10%

-24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-0.33%

-24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

0.00%

-21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-0.28%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

0.03%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и TBUX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

0.22%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

0.46%

+23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

0.67%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

1.07%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

1.07%

+15.91%

Сравнение комиссий GLDM и TBUX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и TBUX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and TBUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs TBUX's -1.82%.

On 3-year performance, GLDM leads with 29.27% vs 5.89% for TBUX. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 29.27% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор