PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с SWVXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. GLDM is passively managed, while SWVXX is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-2.94%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between GLDM and SWVXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

GLDM vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.71

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

—

—

GLDM vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SWVXX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

0.00%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

0.00%

-24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

0.00%

-24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

0.00%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

0.00%

-21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

0.00%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

0.00%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SWVXX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

0.29%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

0.76%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

1.10%

+26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

1.09%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

1.09%

+15.89%

Сравнение комиссий GLDM и SWVXX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SWVXX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and SWVXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор