Сравнение GLDM с SGOVX
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 9.30%/yr for SGOVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SGOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 7.60%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
SGOVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам GLDM и SGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.60% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -7.56% |
Correlation
The correlation between GLDM and SGOVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between GLDM and SGOVX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. SGOVX — Ранг доходности на риск
GLDM
SGOVX
Сравнение GLDM c SGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | SGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.19 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.18 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SGOVX
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SGOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -35.68% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -11.38% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -11.38% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -21.49% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -5.55% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.46% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.47% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SGOVX
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с First Eagle Overseas Fund (SGOVX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.18% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 10.81% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 12.66% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 11.98% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 11.46% | +5.52% |
Сравнение комиссий GLDM и SGOVX
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SGOVX
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.87% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and SGOVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to SGOVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs SGOVX's -35.68%.
SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и SGOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор