PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с QLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 23.57%/yr for QLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 31.05%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-22.82%

Correlation

The correlation between GLDM and QLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between GLDM and QLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и QLD

Секторы
GLDM
QLD

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

QLD
7.7%

Энергетика

GLDM

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

GLDM

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

GLDM

-

QLD
4.2%

Промышленность

GLDM

-

QLD
2.8%

Недвижимость

GLDM

-

QLD
0.1%

Технологии

GLDM

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

GLDM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

GLDM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.10

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.52

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.79

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

9.64

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GLDM и QLD

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-83.13%

+61.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-25.13%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-42.29%

+22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-63.68%

+42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-8.24%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-18.16%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.25%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и QLD

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

13.78%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

26.34%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

33.42%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

44.95%

-26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

44.68%

-27.79%

Сравнение комиссий GLDM и QLD

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и QLD

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and QLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.78%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 23.57% vs 17.89% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.57% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while QLD is Leveraged Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор