PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с OUNZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 17.66%/yr for OUNZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 0.07%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

OUNZ

1 день
-3.64%
1 месяц
-8.04%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.65%
1 год
28.32%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.66%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и OUNZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.07%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%1.66%

Correlation

The correlation between GLDM and OUNZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between GLDM and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLDM и OUNZ

Секторы
GLDM
OUNZ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

OUNZ

-

Энергетика

GLDM

-

OUNZ

-

Финансовые услуги

GLDM

-

OUNZ

-

Здравоохранение

GLDM

-

OUNZ

-

Промышленность

GLDM

-

OUNZ

-

Недвижимость

GLDM

-

OUNZ
100.0%

Технологии

GLDM

-

OUNZ

-

Коммунальные услуги

GLDM

-

OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDLOUNZ с VOO

Доходность на риск

GLDM vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.07

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.45

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

3.61

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GLDM и OUNZ

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-21.77%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-20.00%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.01%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-20.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.58%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

7.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и OUNZ

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеют волатильность 5.65% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

23.29%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

26.66%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.00%

+0.90%

Сравнение комиссий GLDM и OUNZ

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и OUNZ

Ни GLDM, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GLDM and OUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OUNZ has higher volatility (5.66%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs OUNZ's -21.77%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 17.66% for OUNZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

GLDM and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while OUNZ is Precious Metals. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: State Street and Merk. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.25% for OUNZ.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор