Сравнение GLDM с GOAU
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 13.64%/yr for GOAU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GOAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -9.82%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
GOAU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и GOAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -9.82% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -10.15% |
Correlation
The correlation between GLDM and GOAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between GLDM and GOAU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GOAU — Ранг доходности на риск
GLDM
GOAU
Сравнение GLDM c GOAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | GOAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.84 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.06 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.37 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GOAU
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GOAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -55.41% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -31.73% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -31.73% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -48.52% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -31.73% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -18.82% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 12.86% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GOAU
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 14.84% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 38.30% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 46.48% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 36.62% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 35.61% | -18.71% |
Сравнение комиссий GLDM и GOAU
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GOAU
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.04% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GOAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOAU has higher volatility (14.84%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs GOAU's -55.41%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 13.64% for GOAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.
GOAU has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while GOAU is Materials. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: State Street and US Global. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.60% for GOAU.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GOAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор