PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLDM с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с GE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GE (General Electric Company) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.18%/yr vs 39.92%/yr for GE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 11.10%.

GLDM

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
-12.61%
С начала года
-7.15%
1 год
19.54%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
Всё время*
15.27%

GE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
11.10%
1 год
30.30%
3 года*
57.94%
5 лет*
39.92%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и GE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-7.15%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
GE
General Electric Company		11.10%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-39.98%

Correlation

The correlation between GLDM and GE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.01

Over the past year, GLDM and GE have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

General Electric Company

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

GLDM vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.95

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.44

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

3.90

-2.15

GLDM vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GE

Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-85.53%

+59.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-20.85%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-21.36%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-44.94%

+18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-9.87%

-15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-25.75%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

7.79%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GE

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 6.39%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.95%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

27.08%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

31.96%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

30.98%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

36.43%

-19.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GE

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and GE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (7.95%) compared to GLDM (6.39%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор