Сравнение GLDM с FETH
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDM returned 24.17% vs -38.43% for FETH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 9.34% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between GLDM and FETH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. FETH — Ранг доходности на риск
GLDM
FETH
Сравнение GLDM c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.57 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.98 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и FETH
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -67.57% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -67.57% | +43.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -65.74% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -33.30% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 39.31% | -30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и FETH
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 17.03% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 46.32% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 69.12% | -41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 72.38% | -54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 72.38% | -55.40% |
Сравнение комиссий GLDM и FETH
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и FETH
Ни GLDM, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and FETH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, GLDM leads with 24.17% vs -38.43% for FETH. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 24.17% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
GLDM and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while FETH is Cryptocurrency. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.25% for FETH.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор