Сравнение GLDM с FBTC
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, GLDM returned 24.17% vs -40.63% for FBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 29.59% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between GLDM and FBTC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
GLDM
FBTC
Сравнение GLDM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.78 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.37 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и FBTC
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -52.07% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -52.07% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -49.42% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -16.46% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 29.61% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и FBTC
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.97% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 34.39% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 43.98% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 50.13% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 50.13% | -33.15% |
Сравнение комиссий GLDM и FBTC
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и FBTC
Ни GLDM, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and FBTC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, GLDM leads with 24.17% vs -40.63% for FBTC. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 24.17% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
GLDM and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while FBTC is Cryptocurrency. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.25% for FBTC.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор