PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с EAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EAT (Brinker International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 21.19%/yr for EAT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и EAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%-12.53%

Correlation

The correlation between GLDM and EAT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с PLTREAT с SPYEAT с SFM

Доходность на риск

GLDM vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.21

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.02

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.22

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.44

+3.31

GLDM vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и EAT

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-88.40%

+64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-44.41%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-45.92%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-65.54%

+41.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-15.77%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-24.33%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

21.77%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и EAT

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

15.23%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

36.27%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

46.95%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

49.04%

-30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

55.13%

-38.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и EAT

Ни GLDM, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and EAT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs EAT's -88.40%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор