Сравнение EAT с SFM
EAT (Brinker International, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EAT returned 18.68%/yr vs 13.98%/yr for SFM. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EAT и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 18.68% против 13.98% соответственно.
EAT
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 28.19%
- 6 месяцев
- 39.44%
- С начала года
- 57.45%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 80.06%
- 5 лет*
- 32.85%
- 10 лет*
- 18.68%
- Всё время*
- 13.67%
SFM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 13.98%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.91M | $213.59M | $173.68M | |
| $196.98M | $173.71M | $187.36M |
Сравнение доходности по годам EAT и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 57.45% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.84% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between EAT and SFM is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between EAT and SFM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$9.69B
SFM:
$7.94B
EAT:
$10.20
SFM:
$5.21
EAT:
22.15
SFM:
16.35
EAT:
0.51
SFM:
0.59
EAT:
1.79
SFM:
0.91
EAT:
24.77
SFM:
5.35
EAT:
$5.73B
SFM:
$9.00B
EAT:
$3.45B
SFM:
$3.37B
EAT:
$807.20M
SFM:
$914.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. SFM — Ранг доходности на риск
EAT
SFM
Сравнение EAT c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.76 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.00 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и SFM
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -72.88% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.79% | -56.67% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -63.48% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.80% | -63.48% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -63.48% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.59% | +52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -40.44% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 42.97% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и SFM
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 12.16%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 14.14% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 32.37% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.77% | 48.11% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.83% | 39.76% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.29% | 38.15% | +17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и SFM
Ни EAT, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и SFM
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 900.65M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.17M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.20M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and SFM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (14.14%) compared to EAT (12.16%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs SFM's -72.88%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор