Сравнение GLDM с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
GLDM и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и CGL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 6.75% | 67.79% | 15.74% | 13.79% | -7.69% | -3.88% | 25.88% | 22.40% | -1.25% |
Разные валюты инструментов
GLDM торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 6.75%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и CGL.TO
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Доходность на риск
GLDM vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
GLDM
CGL.TO
Сравнение GLDM c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.69 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.14 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.44 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 8.99 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и CGL.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и CGL.TO
Ни GLDM, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и CGL.TO
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и CGL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -44.53% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.36% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -22.18% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -13.43% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -18.20% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и CGL.TO
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 11.01% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.55% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 25.47% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 30.26% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.98% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.30% | -2.53% |