PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с VALT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL.TO с VALT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO).

CGL.TO и VALT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и VALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL.TO и VALT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-2.47%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		8.41%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGL.TO показывает доходность 8.13%, а VALT.TO немного выше – 8.41%.

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%

VALT.TO

1 день
4.34%
1 месяц
-11.14%
С начала года
8.41%
6 месяцев
20.41%
1 год
46.70%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

CI Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TOVALT.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий CGL.TO и VALT.TO

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CGL.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL.TOVALT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.11

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.19

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и VALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL.TOVALT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между CGL.TO и VALT.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и VALT.TO

Ни CGL.TO, ни VALT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и VALT.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VALT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL.TOVALT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-20.96%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-19.47%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-20.96%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-13.51%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-5.49%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и VALT.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеют волатильность 11.20% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL.TOVALT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

11.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

24.22%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

28.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.87%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.77%

-1.49%