PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с YGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).

GLDI и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и YGLD

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%0.55%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с IAUMYGLD с IAU

Сравнение комиссий GLDI и YGLD

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

GLDI vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.47

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.92

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.88

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.15

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.47

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.60

-1.22

Корреляция

Корреляция между GLDI и YGLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и YGLD

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности YGLD в 15.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и YGLD

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и YGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-34.23%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-34.23%

+20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-26.63%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-5.21%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

9.01%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и YGLD

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.60%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

14.93%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

37.02%

-24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

43.73%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

40.13%

-29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

40.13%

-28.89%