PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с USOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 49.69% for USOI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

USOI

1 день
1.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
50.53%
6 месяцев
48.65%
1 год
49.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и USOI

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%9.69%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		50.53%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between GLDI and USOI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.03

The correlation between GLDI and USOI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

GLDI vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.86

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.20

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.74

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GLDI и USOI

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-19.49%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.90%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.08%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-7.21%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.12%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и USOI

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

10.14%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

18.25%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.35%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

22.59%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

22.59%

-11.24%

Сравнение комиссий GLDI и USOI

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и USOI

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что меньше доходности USOI в 36.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		36.88%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and USOI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.14%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs 21.23% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 22.37% for GLDI.

GLDI is categorized as Precious Metals, while USOI is Commodities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.85% for USOI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор