PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с USOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

GLDI и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и USOI

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%9.69%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD

Сравнение комиссий GLDI и USOI

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

GLDI vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.80

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.17

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.11

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

2.55

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.80

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между GLDI и USOI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и USOI

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что меньше доходности USOI в 21.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и USOI

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и USOI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-19.49%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.60%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-0.94%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-7.67%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.78%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и USOI

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.13%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

14.49%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

21.65%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

21.10%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

21.10%

-9.86%