PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с UPRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.20%/yr vs 29.76%/yr for UPRO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 8.20% против 29.76% соответственно.

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.60%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between GLDI and UPRO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.05

Over the past year, GLDI and UPRO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

GLDI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.77

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.23

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.43

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.01

-6.24

GLDI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и UPRO

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-76.82%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-26.78%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-48.87%

+34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-63.94%

+49.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-76.82%

+61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-7.60%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-14.40%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.50%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и UPRO

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

13.22%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

28.74%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

36.77%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

50.52%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

53.83%

-42.33%

Сравнение комиссий GLDI и UPRO

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и UPRO

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности UPRO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and UPRO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 8.20% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 0.72% for UPRO.

GLDI is categorized as Gold, while UPRO is Leveraged Equities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор