PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDI с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDI и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.80%.


GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и ULTY


2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
-2.64%34.25%17.86%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between GLDI and ULTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.17

The correlation between GLDI and ULTY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GLDI vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDIULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.15

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

0.29

+3.48

GLDI vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и ULTY

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDIULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-26.85%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-24.16%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-10.79%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-9.90%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

12.47%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и ULTY

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDIULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.40%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

21.55%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

27.32%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

27.32%

-15.82%

Сравнение комиссий GLDI и ULTY

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и ULTY

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что меньше доходности ULTY в 113.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLDI and ULTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, GLDI leads with 14.82% vs 3.61% for ULTY. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 14.82% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 23.45% for GLDI.

GLDI is categorized as Precious Metals, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Credit Suisse and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 1.14% for ULTY.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор