PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares Gold Trust (IAU).

GLDI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
IAU
iShares Gold Trust		8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.08% соответственно.

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий GLDI и IAU

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

GLDI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.69

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.97

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между GLDI и IAU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и IAU

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и IAU

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-45.14%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.18%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-20.93%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-21.82%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-13.20%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-15.98%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.18%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и IAU

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.68%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

11.02%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

24.11%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

27.62%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

17.69%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

15.82%

-4.59%