Сравнение GLDI с GPIQ
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GLDI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GLDI returned 14.82% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 5.53% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between GLDI and GPIQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between GLDI and GPIQ shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GLDI
GPIQ
Сравнение GLDI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.50 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 14.86 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GPIQ
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -21.06% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.51% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -2.35% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -2.28% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.24% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GPIQ
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.70% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.42% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.92% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 14.53% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 17.72% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 17.72% | -6.22% |
Сравнение комиссий GLDI и GPIQ
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GPIQ
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности GPIQ в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GPIQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (6.70%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 14.82% for GLDI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 9.53% for GPIQ.
GLDI is categorized as Precious Metals, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Credit Suisse and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор