Сравнение GLDI с GDE
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. GLDI is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, GLDI returned 17.47%/yr vs 40.84%/yr for GDE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -0.50%.
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
GDE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -2.94% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -0.50% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between GLDI and GDE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between GLDI and GDE shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GDE — Ранг доходности на риск
GLDI
GDE
Сравнение GLDI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.59 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GDE
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -32.01% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -22.66% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -22.66% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -19.50% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -7.97% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 8.12% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GDE
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 7.18%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 11.41% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 26.51% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 30.33% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 27.15% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 27.15% | -15.63% |
Сравнение комиссий GLDI и GDE
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GDE
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности GDE в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.34% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GDE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.41%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 40.84% vs 17.47% for GLDI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 40.84% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 4.34% for GDE.
They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор