Сравнение GLDI с GBUG
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. GLDI is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, GLDI returned 10.40% vs 71.44% for GBUG. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью 1.47%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $1.02M | $1.38M | |
| $10.54M | $8.79M | $7.93M |
Сравнение доходности по годам GLDI и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 28.08% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
Correlation
The correlation between GLDI and GBUG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between GLDI and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GLDI
GBUG
Сравнение GLDI c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.92 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.98 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GBUG
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GBUG в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -37.35% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -37.35% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -23.79% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.45% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 17.99% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GBUG
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 4.82%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 14.93% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 40.67% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 51.96% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 48.70% | -36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 48.70% | -37.06% |
Сравнение комиссий GLDI и GBUG
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GBUG
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что больше доходности GBUG в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GBUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (14.93%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GBUG's -37.35%.
On 1-year performance, GBUG leads with 71.44% vs 10.40% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 71.44% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 1.53% for GBUG.
They also come from different issuers: UBS and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор