PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с CRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 9.36% против 5.09% соответственно.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GOLD

Доходность на риск

GLDI vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDICRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.24

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.11

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.35

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

-0.55

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDICRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.24

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между GLDI и CRT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и CRT

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности CRT в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и CRT

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDICRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-83.57%

+51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-38.87%

+25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-71.10%

+57.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-71.10%

+56.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-55.09%

+49.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-29.27%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

26.08%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и CRT

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.60%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDICRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

12.52%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

25.05%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

34.93%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

50.51%

-39.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

46.12%

-34.88%