PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с CRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) is Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock. Over the past 10 years, GLDI returned 8.99%/yr vs 4.41%/yr for CRT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.41% соответственно.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

CRT

1 день
1.79%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.41%
6 месяцев
31.11%
1 год
16.07%
3 года*
-14.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		38.41%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between GLDI and CRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с GNKCRT с PRTCRT с GOLD

Доходность на риск

GLDI vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDICRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.53

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.00

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.56

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

1.20

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CRT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDICRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.53

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GLDI и CRT

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDICRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-83.57%

+51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-28.94%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-67.06%

+53.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-71.10%

+57.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-71.10%

+56.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-53.78%

+46.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-29.39%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

13.48%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и CRT

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDICRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.76%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.90%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

30.49%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

50.47%

-39.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

46.02%

-34.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и CRT

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности CRT в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.83%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and CRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (5.76%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs CRT's -83.57%.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор