Сравнение GLDI с BDCX
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 10.39%/yr vs 2.66%/yr for BDCX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $10.54M | $8.79M | $7.93M |
Сравнение доходности по годам GLDI и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 8.20% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between GLDI and BDCX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. BDCX — Ранг доходности на риск
GLDI
BDCX
Сравнение GLDI c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.58 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.00 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и BDCX
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -34.96% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -26.35% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -33.39% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -34.96% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -24.83% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.53% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 15.38% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и BDCX
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 4.82%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.88% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 22.99% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 28.82% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 26.79% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 26.93% | -15.29% |
Сравнение комиссий GLDI и BDCX
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и BDCX
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что больше доходности BDCX в 20.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and BDCX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.88%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.39% vs 2.66% for BDCX. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.39% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 20.89% for BDCX.
GLDI is categorized as Gold, while BDCX is Leveraged Equities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for BDCX.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор