Сравнение GLDB с VPC
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds - GLDB tracks the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross while VPC tracks the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у VPC с доходностью -9.62%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | 0.79% |
Correlation
The correlation between GLDB and VPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. VPC — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPC
Сравнение GLDB c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и VPC
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -53.45% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -19.95% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -7.87% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и VPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 13.60% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 13.59% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 20.45% | +19.20% |
Сравнение комиссий GLDB и VPC
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и VPC
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VPC в 16.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and VPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.24% for GLDB.
GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.75% for VPC.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор