Сравнение GLDB с RYSE
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while RYSE is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 5.41% |
Correlation
The correlation between GLDB and RYSE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. RYSE — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYSE
Сравнение GLDB c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RYSE
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -19.70% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -7.83% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -9.12% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RYSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 9.57% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 14.66% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 14.66% | +24.99% |
Сравнение комиссий GLDB и RYSE
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RYSE
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RYSE в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and RYSE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
RYSE has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Vest. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.85% for RYSE.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор