Сравнение GLDB с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
GLDB и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -2.60% | -3.51% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
GLDB
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и RYSE
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
GLDB vs. RYSE — Ранг доходности на риск
GLDB
RYSE
Сравнение GLDB c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.43 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и RYSE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RYSE
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RYSE
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -19.70% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -7.83% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.25% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RYSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.68% | 12.88% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.68% | 15.33% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.68% | 15.33% | +29.35% |