PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.


GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и OILK


Correlation

The correlation between GLDB and OILK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Доходность на риск

GLDB vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.12

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GLDB и OILK

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и OILK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-83.76%

+56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-3.66%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-32.61%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и OILK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

28.75%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

30.12%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

35.97%

+3.99%

Сравнение комиссий GLDB и OILK

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и OILK

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности OILK в 8.18%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and OILK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.21% for GLDB.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while OILK is Oil & Gas. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор