Сравнение GLDB с IGLD
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. GLDB is passively managed, while IGLD is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 5.47% |
Correlation
The correlation between GLDB and IGLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDB
IGLD
Сравнение GLDB c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.94 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IGLD
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -18.59% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -15.16% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -5.24% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 23.24% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 15.17% | +24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 15.00% | +24.96% |
Сравнение комиссий GLDB и IGLD
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IGLD
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and IGLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: Strategy Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор