PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDB с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDB с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

GLDB и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDB и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и IGLD

2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-2.60%-3.51%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

GLDB

1 день
3.72%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с GLDB:
GLDB с GOLYGLDB с GLDGLDB с UUPGLDB с IAUGLDB с GDXGLDB с SPYGLDB с VOO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий GLDB и IGLD

GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GLDB vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDB
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDBIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.05

-1.35

Корреляция

Корреляция между GLDB и IGLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и IGLD

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и IGLD

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDBIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-18.59%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-11.57%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.01%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и IGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDBIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.68%

23.75%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.68%

14.90%

+29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

14.86%

+29.82%