Сравнение GLDB с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
GLDB и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и HYBI
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
GLDB vs. HYBI — Ранг доходности на риск
GLDB
HYBI
Сравнение GLDB c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и HYBI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и HYBI
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HYBI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и HYBI
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -4.68% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -0.96% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -0.66% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и HYBI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 5.56% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.10% | +39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.10% | +39.40% |