PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.


GLDB

1 день
-0.00%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-5.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и HYBI


Correlation

The correlation between GLDB and HYBI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

GLDB vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.99

-1.44

Просадки

Сравнение просадок GLDB и HYBI

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и HYBI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-4.68%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-0.11%

-26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-0.62%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и HYBI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

3.22%

+36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

4.93%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

4.93%

+34.89%

Сравнение комиссий GLDB и HYBI

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и HYBI

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HYBI в 8.36%


ПозицияTTM20252024
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and HYBI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 0.21% for GLDB.

They also come from different issuers: Strategy Shares and Neos. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.68% for HYBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор