PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.


GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и BAR


2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-7.90%-3.51%
BAR
GraniteShares Gold Trust
2.94%5.04%

Correlation

The correlation between GLDB and BAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

GLDB vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.90

-1.35

Просадки

Сравнение просадок GLDB и BAR

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-21.53%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-17.72%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.45%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и BAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

26.43%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

17.90%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

16.38%

+23.58%

Сравнение комиссий GLDB и BAR

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и BAR

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%0.00%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and BAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for BAR.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BAR is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Strategy Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.17% for BAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор