PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDB с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDB с BAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

GLDB и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDB и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и BAR

2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-2.60%-3.51%
BAR
GraniteShares Gold Trust		8.57%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 8.57%.

GLDB

1 день
3.72%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
3.76%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.20%
1 год
49.58%
3 года*
33.22%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLDB:
GLDB с GOLYGLDB с GLDGLDB с IAUGLDB с UUPGLDB с GDXGLDB с SPYGLDB с VOO
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN

Сравнение комиссий GLDB и BAR

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

GLDB vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDB
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDBBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.97

-1.27

Корреляция

Корреляция между GLDB и BAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и BAR

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		0.20%0.19%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и BAR

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDBBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-21.53%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-13.22%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.29%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и BAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDBBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.68%

27.63%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.68%

17.65%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

16.30%

+28.38%