Сравнение GLDB с BAR
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -4.82%.
GLDB
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.42% | -3.56% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 4.73% |
Correlation
The correlation between GLDB and BAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. BAR — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение GLDB c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и BAR
Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.08% | -24.38% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -23.93% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.53% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 27.39% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 18.14% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 16.54% | +23.61% |
Сравнение комиссий GLDB и BAR
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и BAR
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and BAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BAR.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BAR is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Strategy Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор