Сравнение GLDB с BAR
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 4.73% |
Correlation
The correlation between GLDB and BAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. BAR — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение GLDB c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и BAR
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -26.32% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -26.32% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -6.66% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 27.79% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 18.30% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.59% | +23.06% |
Сравнение комиссий GLDB и BAR
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и BAR
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and BAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BAR.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BAR is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Strategy Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор