PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDB и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и AGZD


Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


GLDB

1 день
1.02%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий GLDB и AGZD

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

GLDB vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.63

-0.88

Корреляция

Корреляция между GLDB и AGZD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и AGZD

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и AGZD

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDBAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-8.46%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-0.17%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-0.78%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и AGZD


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDBAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

3.47%

+41.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.50%

3.56%

+40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

3.79%

+40.71%