Сравнение GLD с XRP-USD
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 5.05%/yr for XRP-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -38.55%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between GLD and XRP-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
GLD
XRP-USD
Сравнение GLD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.70 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.10 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и XRP-USD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -95.87% | +50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -69.23% | +44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -69.23% | +44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -77.83% | +53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -68.19% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -70.99% | +54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 43.81% | -35.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XRP-USD
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 14.71% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 46.28% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 56.25% | -28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 72.37% | -54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 111.79% | -95.71% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XRP-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs XRP-USD's -95.87%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор