PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 12.19%/yr for VOT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции VOT немного впереди с 12.19%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between GLD and VOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.10

The correlation between GLD and VOT shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и VOT

Секторы
GLD
VOT

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

23.7%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

28.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

GLD

-

VOT
3.8%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VOT
13.9%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VOT
0.8%

Энергетика

GLD

-

VOT
2.7%

Финансовые услуги

GLD

-

VOT
6.8%

Здравоохранение

GLD

-

VOT
9.3%

Промышленность

GLD

-

VOT
23.7%

Недвижимость

GLD

-

VOT
4.8%

Технологии

GLD

-

VOT
28.9%

Коммунальные услуги

GLD

-

VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

GLD vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.89

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.59

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.77

+1.04

GLD vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и VOT

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-60.16%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-15.96%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-21.77%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-37.19%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-37.19%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-2.41%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.95%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.35%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VOT

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.42%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

13.32%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

16.56%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

21.46%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.03%

-4.95%

Сравнение комиссий GLD и VOT

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VOT

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VOT (6.42%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.19% vs 12.15% for GLD. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.19% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while VOT is Mid Cap Growth Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.05% for VOT.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор