Сравнение GLD с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GLD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.32% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.49% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
SPYD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и SPYD
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
GLD vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GLD
SPYD
Сравнение GLD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.49 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.79 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.73 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 2.60 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.49 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.48 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GLD и SPYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SPYD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.37% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и SPYD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -46.42% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.35% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -22.25% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -46.42% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -4.34% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -6.24% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.46% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SPYD
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 3.08% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 8.62% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 15.71% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.25% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.80% | -3.93% |