PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и SPYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
6.32%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.49% соответственно.


GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

SPYD

1 день
0.91%
1 месяц
-4.18%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.84%
1 год
7.66%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий GLD и SPYD

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


Доходность на риск

GLD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.49

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.79

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

0.73

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

2.60

+7.31

GLD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.48

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между GLD и SPYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SPYD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.37%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GLD и SPYD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-46.42%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-12.35%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-22.25%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-46.42%

+24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-4.34%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-6.24%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.46%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SPYD

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

3.08%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

8.62%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

15.71%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.25%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.80%

-3.93%