Сравнение GLD с RSPS
GLD (SPDR Gold Shares) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLD и RSPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 12.15% против 4.67% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
RSPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам GLD и RSPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 7.30% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
Correlation
The correlation between GLD and RSPS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between GLD and RSPS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. RSPS — Ранг доходности на риск
GLD
RSPS
Сравнение GLD c RSPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | RSPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.77 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и RSPS
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и RSPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -35.93% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -11.72% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -16.53% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -18.61% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -25.42% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -6.32% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -5.05% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 6.29% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и RSPS
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.33% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 10.48% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 13.78% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 13.65% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.89% | +1.19% |
Сравнение комиссий GLD и RSPS
И GLD, и RSPS имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и RSPS
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.71% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and RSPS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs RSPS's -35.93%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 4.67% for RSPS. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD and RSPS have the same expense ratio: 0.40% per year.
RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while RSPS is Consumer Staples Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и RSPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор