PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с QLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 35.67%/yr for QLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности GLD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.15% против 35.67% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
0.90%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
69.43%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between GLD and QLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.05

The correlation between GLD and QLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и QLD

Секторы
GLD
QLD

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

GLD

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

QLD
7.7%

Энергетика

GLD

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

GLD

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

GLD

-

QLD
4.2%

Промышленность

GLD

-

QLD
2.8%

Недвижимость

GLD

-

QLD
0.1%

Технологии

GLD

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

GLD

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

GLD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.04

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.48

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.78

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.46

-6.65

GLD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и QLD

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-83.13%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-25.13%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-42.29%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-63.68%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-63.68%

+39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-7.11%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-18.16%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

7.36%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и QLD

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

15.14%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

27.51%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

34.29%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

45.07%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

44.73%

-28.65%

Сравнение комиссий GLD и QLD

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и QLD

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GLD and QLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while QLD is Leveraged Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор