PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с MO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.79% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

MO

1 день
-1.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.71%
6 месяцев
27.02%
1 год
28.81%
3 года*
25.85%
5 лет*
16.08%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
MO
Altria Group, Inc.		25.71%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between GLD and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.01

The correlation between GLD and MO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

GLD vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.80

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

4.45

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GLD и MO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-65.43%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.40%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.40%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-25.83%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-53.69%

+31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-4.37%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-11.93%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

6.49%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и MO

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.69%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.32%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

22.53%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.64%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.96%

-6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и MO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		5.89%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы

GLD and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.69%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор