PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 9.91%/yr for EEM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности GLD и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.91% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between GLD and EEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.21

The correlation between GLD and EEM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и EEM

Секторы
GLD
EEM

Сырьевые материалы

100.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

GLD

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

EEM
2.7%

Энергетика

GLD

-

EEM
3.3%

Финансовые услуги

GLD

-

EEM
17.5%

Здравоохранение

GLD

-

EEM
2.5%

Промышленность

GLD

-

EEM
6.2%

Недвижимость

GLD

-

EEM
0.9%

Технологии

GLD

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

GLD

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

GLD vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.73

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.36

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

12.38

-9.57

GLD vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и EEM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-66.43%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-13.52%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-17.29%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-37.49%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-39.82%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-4.12%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-16.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

3.67%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и EEM

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

10.80%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

19.39%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

21.64%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.26%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.64%

-4.56%

Сравнение комиссий GLD и EEM

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и EEM

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and EEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.91% for EEM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while EEM is Emerging Markets Diversified. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор