Сравнение GLD с AIQ
GLD (SPDR Gold Shares) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 18.31%/yr vs 18.01%/yr for AIQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GLD и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 30.85%.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
AIQ
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 30.85%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 30.85% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
Correlation
The correlation between GLD and AIQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.12 |
The correlation between GLD and AIQ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GLD
AIQ
Сравнение GLD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.68 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 12.07 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и AIQ
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -44.66% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -16.47% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -26.35% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -44.66% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -5.12% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -9.79% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 5.01% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и AIQ
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 13.44% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 21.69% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 25.60% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 25.80% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 25.74% | -9.64% |
Сравнение комиссий GLD и AIQ
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и AIQ
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and AIQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (13.44%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, GLD leads with 18.31% vs 18.01% for AIQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.31% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while AIQ is Technology Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор