PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 12.15% против 2.17% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between GLD and ^RTSI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

RTS Index

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO

Доходность на риск

GLD vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLD^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.07

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.07

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.15

+2.96

GLD vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и ^RTSI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLD^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-93.26%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-17.79%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-40.03%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-62.14%

+37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-62.14%

+37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-55.05%

+33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-43.30%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

8.17%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ^RTSI

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLD^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.98%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

12.81%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

21.07%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

36.06%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

31.01%

-14.93%

Часто задаваемые вопросы

GLD and ^RTSI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ^RTSI's -93.26%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор